原理DDE的核心內容是估算委託單,盤中的行情數據僅僅是成交數據,老行情是分時數據,即定時的行情切片,Level-2發展到逐筆成交揭示,但這些都不是投資者真實的委託單,要揭示交易的本質,必須估算委託單,這是最重要也是最難的一步。
第二步就是對委託單進行統計分析,我們從三個方面着手
委託單的大小,反映不同資金能力的投資者的交易方向,我們稱之為DDX
委託單的數量,它反映了交易參與者的眾寡,稱為DDY