hp濾波的基本思路

HP濾波法是由Hodrick和Prescott於1980年在分析美國戰後的經濟景氣時首先提出的。這種方法被廣泛地應用於對宏觀經濟趨勢的分析研究中。

HP濾波法是一種時間序列在狀態空間中的分析方法，相當於對波動方差的極小化。HP濾波可以看作是一個近似的高通濾波器(High-Pass Filter)，其理論基礎是時間序列的譜分析方法。

譜分析方法把時間序列看作是不同頻率的成分的疊加，時間序列的High-Pass濾波就是要在這些所有的不同頻率的成分中，分離出頻率較高的成分，去掉頻率較低的成分，也即去掉長期的趨勢項，而對短期的隨機波動項進行度量。