vecm模型,是協整向量與誤差修正。
建立VECM模型時,需要選擇數據類型和設定協整關係個數以及滯後階數。
因此在建立VECM模型前需要進行平穩性檢驗、通過傳統VAR模型確定最優滯後階數、通過Johansen方法檢驗協整關係的個數。
而經典迴歸模型是建立在平穩數據變量的基礎之上的,對於非平穩變量,不能使用經典迴歸模型,否則會出現虛假迴歸等諸多問題。