ar1模型是什麼模型

AR1模型是指含有一階滯後性的阿瑪模型。

AR模型：自迴歸模型，是一種線性模型模型是一種線性預測，即已知N個數據，可由模型推出第N點前面或後面的數據（設推出P點），所以其本質類似於插值。

MA模型：移動平均法模型，其中使用趨勢移動平均法建立直線趨勢的預測模型

ARMA模型：自迴歸滑動平均模型，擬合較高階模型.模型參量法高分辨率譜分析方法之一。這種方法是研究平穩隨機過程有理譜的典型方法。它比AR模型法與MA模型法有較精確的譜估計及較優良的譜分辨率性能，但其參數估算比較繁瑣。

GARCH模型：廣義迴歸模型，對誤差的方差建模，適用於波動性的分析和預測.是ARCH模型的拓展， GARCH對誤差的 方差進行了進一步的建模，特別適用於波動性的分析和 預測。