亞歷山德拉的母親是卡塞爾·黑森公主路易絲。這位丹麥公主有五個兄弟姐妹。實際上,亞歷山德拉的家族是丹麥王室奧德堡家族遙遠的旁支(應該是原先丹麥國王小兒子的後代),有還幾代生活在石勒蘇益格——荷爾斯泰因領地內。這個王室家族溯源於丹麥國王克里斯蒂安三世。
儘管,王子的家族擁有皇室血統,但他們全家過着很一般的生活。他們並沒非擁有很多財富,亞歷山德拉的父親的收入大概是每年800。他們一家生活在不需要償付租金的房子裏,據説是出於丹麥皇室的恩惠和照顧。