adf單位根檢驗的原理和步驟

單位根檢驗是針對宏觀經濟數據序列、貨幣金融數據序列中是否具有某種統計特性而提出的一種平穩性檢驗的特殊方法，單位根檢驗的方法有很多種，包括ADF檢驗、PP檢驗、NP檢驗等。

定義隨機序列{Xt}，t=1，2，…是一單位根過程，若Xt=ρXt-1 +ε ， t=1，2… ，其中ρ=1，{ε }為一平穩序列，且 E[ε ]=0， V(ε )=σ <∞， Cov(ε ，ε )=μ <∞ 這裏τ=1，2…。